橋水Q1持倉:清倉特斯拉 增持多隻新興市場ETF

2022-05-14 21:46  閱讀 5 次瀏覽 次

當地時間週五(5月13日),知名投資人瑞·達利歐(Ray Dalio)旗下橋水基金向美國 SEC 提交了截至一季度末的美股持倉情況(13F表)。 文件顯示,橋水基金 Q1 整體持倉規模達到248.07億美元,較上季度大增44.2%,十大重倉股集中度為33.94%。

根據13F數據平臺 Whalewisdom 統計,在橋水Q1持倉中,總共增持546個標的、減持156個標的、新進261個標的、清倉24個標的。

從行業來看,相較上一季度進一步押注健康醫療、消費品等,減少金融相關標的。

其中,集中度最高的五隻標的分別為佔比4.22%的 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF,一季度增加591萬股至2270萬股(市值10.5億美元),其次寶潔公司(Procter & Gamble Co. )增持163萬股至682萬股(市值10.4億美元)。

此外,前五大重倉股/ETF 還包括領航富時新興市場ETF、iShares核心MSCI新興市場ETF、iShares MSCI新興市場ETF、以及SPDR標普500 ETF信託。

具體而言,橋水基金一季度建倉做多伯克希爾哈撒韋 B 類股、Newmont、卡特彼勒、南方銅業公司等;增持 iShares MSCI 新興市場 ETF、iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF、領航富時新興市場 ETF、阿裡巴巴 ADR、可口可樂、領航富時新興市場 ETF、沃爾瑪、百事可樂等547隻股票或 ETF。

橋水基金一季度清倉特斯拉、威瑞森、AutoZone 等24隻股票;減持家得寶、勞氏百貨、iShares MSCI 墨西哥 ETF 等156隻股票或 ETF。

稍早前文章提及,橋水告別兩年前的“失利”,“意外”領跑百億私募,橋水中國產品截至3月24日年內凈值漲幅為4.58%,顯著跑贏國內對沖基金同行。 橋水在華爾街的打榜產品也傳來喜訊,一季度收益達16%,隨即宣佈封盤不再允許申購。

兩年前,橋水基金一度名落孫山,曾在2020年一季度出現23%的凈值跌幅,當年末業績在全球對沖基金市場倒數。 此次翻身源於其近期收益,與美國、歐洲和英國的利率期貨做空有關,近兩年相關交易的的勝率達到61%。

橋水還告訴投資者:自2020年三月以來,貢獻收益前五大前資產類別依次為商品、利率期貨空頭、名義債券、現金(多/空)以及股票,前三個類別貢獻度均超過10%。

此外,5月出達利歐撰文提醒投資者,通過其“泡沫指示器”判斷美股目前已走出泡沫極端,但與歷史相比,美股未來收益的貼現率仍然有些高,此外泡沫往往會過度修正,而非恢復到正常水準。

今年1月,達利歐就曾發出警告,稱特斯拉、Roku 在內的創新科技股已處於極端泡沫中。 達利歐強調其他泡沫跡象,包括特殊目的收購公司(SPAC)和 IPO 的興盛,以及期權交易活動的大幅增加。 其後相關科技股的泡沫接連破裂,整體較去年重挫約三分之一。

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